var root : MovieClip = flash.Lib.current; 
root.stop();
root.loaderInfo.addEventListener (ProgressEvent.PROGRESS, function(event:ProgressEvent)
{
    var pcent:Float=event.bytesLoaded/event.bytesTotal*100;
    trace("Chargement : "+pcent+"%");
    if(pcent==100) root.gotoAndStop(2)
}
);

Le stop() est la pour arreter l'avancement de l'animation.
On place ensuite un écouteur sur la progression total du chargement du swf, quand celui ci est terminé (égal à 100), on lance le reste de l'animation.

Dans l'exemple, on utilise la methode trace(), mais bien évidemment, vous pouvez créer une barre, ou n'importe quoi pour visualiser le chargement. Il suffit juste d'utiliser la variable pcent.